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Evaluación de costos de adaptaciónal cambio climático
en organismos operadores de agua
Cambio estructural
Una de las hipótesis básicas que mayores implicaciones tiene sobre la posterior utilización de
los modelos econométricos es la permanencia estructural, que supone que los valores de los
parámetros permanecen constantes a lo largo de todo el periodo de estimación.
El Test CUSUM presenta un gráfico (Figura A. 4) con el valor calculado del test CUSUM para cada
uno de los períodos, junto con las bandas de confianza de dicho contraste al 5% de significatividad.
Si alguno de los valores calculados supera dichos límites de significatividad se podrá rechazar la
hipótesis nula de permanencia estructural y asumir entonces que se ha producido un cambio en
los valores de los parámetros.
Figura A. 3 ARCHTest
ARCII Test
F-statistic
1,676248
Probability
0.215000
Obs+ R-squarel
1708790
Probability
0.191142
Test Eaqution
Depend Variable: RESID^2
Method: Lenst Squares
Sample (adjusted): 1981 1997
Included observartions: 17 after adjusting endpoints
Variable
Coeficiente
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.179123
0.0877760
2.041052
0.0592
RESID^2(-1)
0.310227
0.239613
1.294700
0.2150
R-squared
0.10057
Mena depend var
0.2538’5
Adjusted R-squared
0.040552
S.D. Dependent var
0.278149
S.E. Of regression
0.272451
Akaike info criterion
0.347416
Summ squared resid
1.1131111
Schwatz criterion
0.445111
Long likelihood
-0.953032
F-static
1.676248
Durbin-Watson stat
1.937183
Prob(F-static)
0.215000
Figura A. 4 Test CUSUM
CUSUM
2010
2011
6
4
2
0
-2
-4
-6
5%Significance
